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예보,「금융리스크리뷰」가을호(제14권 제3호) 발간- 그룹통합 감독제도의 성공적인 정착을 위해서는 그룹 리스크 관리를 위한 지배구조와 내부통제 제도 개선이 선결될 필요
   
▲ 곽범국 예금보험공사 사장

[업코리아=권오경기자] 예금보험공사(사장 곽범국)는 금융시장의 현안과 금융업권별 리스크요인 등에 대한 전문가 분석을 수록한『금융리스크리뷰』가을호(제14권 제3호)를 발간하였다.

금번 가을호에는「그룹통합 감독체계의 필요성 검토 및 국내 도입 방향」등 전문가 이슈분석 4편, 업권 및 금융시장 분석정보 3편, 시장전문가 칼럼 1편 등 총 8편의 원고가 수록되었다.

전문가 이슈분석에서 KDI 이기영 부연구위원은「그룹통합 감독체계의 필요성 검토 및 국내 도입 방향」에서 주요국 및 국제 금융감독기구들의 경우, 금융회사가 타회사와 그룹을 형성함으로써 발생하게 되는 그룹 리스크에 대한 감시를 위해 20여년 전부터 그룹통합 감독체계를 도입‧운영하고 있음을 소개하였다.

그러나, 우리나라의 경우, 순환출자 또는 수평적 계열관계로 구성된 기업집단이 다수 존재하고, 그룹 리스크가 금융업 계열회사의 건전성에 영향을 미칠 수 있음에도 이에 대한 논의가 부족하다고 지적하고 그룹통합 감독 제도의 성공적 도입과 정착을 위해서는 그룹 리스크를 효과적으로 관리할 수 있는 지배구조와 내부 통제제도 개선이 선결될 필요가 있으며, 금융회사와 하위 계열회사 간의 그룹 리스크는 기존의 자본적정성 규제에 금융회사의 지분보유로부터 발생하는 그룹 리스크 규제를 추가함으로써 관리할 필요가 있음을 강조하였다.

자본시장연구원 이성복 연구위원은「비대면 금융거래 증가에 따른 리스크와 시사점」에서 지난 3년간 핀테크 산업의 진전과 인터넷전문은행 설립을 계기로 온라인 또는 모바일 환경을 이용한 비대면 금융거래가 계속 증가하는 추세를 보이고 있다고 설명하였다.

비대면 금융거래의 활성화는 금융소비자의 선택권 확대와 금융상품시장 성장 등 긍정적인 측면도 있으나, 불공정‧불완전 판매 위험이 증가할 수 있고, 예금수취금융회사 간 과도한 금리 경쟁 가능성이 상존하며 부실대출 취급에 따른 예금해지 위험이 현실화될 경우 금융시스템의 안정이 위협 받을 수 있다고 지적하였다

이에, 관련 기관은 금융소비자가 비대면 금융거래에서도 공정하게 대우받을 수 있도록 금융회사의 비대면 영업행위를 철저하게 감독해야 하며, 금융거래 환경 변화에 대응하여 예금보험제도의 개선 필요성은 없는지 살펴볼 필요가 있음을 강조하였다.

자본시장연구원 이효섭 연구위원은「부보금융회사 부실 예방을 위한 조기경보모형(EWS) 도입방향」에서 미국, 캐나다, 일본 등 주요국 예금보험기구들의 경우, 자체적으로 조기경보시스템을 도입하여 부보금융회사의 부실을 조기 진단하고 신속하게 대응하는 체계를 구축하고 있음을 언급하였다.

최근 부보금융회사의 위험자산 비중 증가, 금융회사 간 높은 연계성, 핀테크 활성화 등 금융산업 환경 변화에 대응하여 금융안정성을 제고하고 사회적 비용을 절감하기 위해  우리나라 예금보험공사(이하 예보) 또한 주요국 예금보험기구를 벤치마크하여 조기경보시스템을 구축함으로써 부실 조기 인식능력을 제고할 필요가 있음을 강조하였다.

조기경보시스템은 예금자보호, 금융안정성 제고, 사회적 비용 절감을 목표로 예측성, 신속성, 편리성, 유연성, 정합성 등의 요건을 갖추어 구축될 필요가 있다고 제안하였다.

예보 장병훈 연구위원, 손영진 차장은「부실우려금융회사 지정 및 운영체계 개선 방향」에서  국제예금보험기구(IADI)의 금융회사 부실의 조기 인식 등에 대한 지침과 美 연방예금보험공사(FDIC) 특별검사 권한 강화 및 연방금융검사협의회(FFIEC)를 통한 감독기관 간 정보 공유 등 해외의 금융회사 부실 조기 대응 사례를 소개하였다.

예보가 부보금융회사의 부실위험을 조기에 인식하기 위해 현재 구축하고 있는 리스크 관리 체계와 현행 예보법에 따른 부실우려금융회사 결정 제도를 보다 유기적으로 연계할 필요가 있으며, 이를 위해 예보는 부실우려금융회사 판단기준을 명확히 설정하고 조사‧공동검사, 정보입수 체계 등에 대한 해외 사례를 참고하여 제도개선에 대한 논의를 시작할 필요가 있음을 강조하고, 또한, 부보금융회사의 잠재적인 부실위험의 조기 인식 및 관리를 예보의 리스크 관리체계 고도화의 목표로 삼아야 할 것을 제안하였다.

업권 및 금융시장 분석정보를 보면 예보 김찬영 차장은「저축은행 동시대출 방지 제도개선 현황 및 향후 과제」에서  ’15년 저축은행 동시대출 관행을 예보가 처음 발견한 이후, 금감원 및 저축은행중앙회와 협력하여 추진한 제도개선 사례와 현장점검을 통한 재발방지 노력을 소개하며,  이러한 동시대출 방지노력 결과, 저축은행의 동시대출 취급규모가 큰 폭으로 감소하고 불량률 또한 하락하여 저축은행의 건전성이 개선된 것으로 나타났다고 설명하였다.

한편, 동시대출 추가방지 방안으로 동시대출과 일반대출간 불량률 차이가 큰 고신용‧다중채무자의 동시대출 방지에 더욱 유의하고, 동시대출이 모든 금융업권에서 취급됨을 감안할 때 전 금융업권의 협력 필요성을 강조하였다.

예보 양서현 조사역은「생명보험업권 변액보험 관련 리스크 요인 및 시사점」에서 생보업권은 IFRS17 도입에 대응하기 위해 중소형‧외국계 생보사가 중심이 되어 변액보험 비중을 확대하고 있으며, 최근 주식시장 활황 등으로 변액보험에 대한 고객들의 관심 또한 높아지고 있다고 설명하였다.

변액보험의 잠재적 리스크 요인으로 변액보험에 포함된 최저보증옵션으로 인한 보증준비금 적립 부담이 생보사의 수익성에 미칠 수 있는 부정적 영향과 함께 보증위험액 산출방식 변경에 따른 생보사의 자본적정성 악화 가능성과 불완전판매로 인한 평판 리스크 확대 등을 우려했다.

이에 대응하여, 생보사들은 시장 환경 변화에 따른 자산 손실에 대비하고, 변액보험 상품 설계 시 보증 리스크를 최소화하는 방안을 검토할 필요가 있음을 강조하였다.

예보 김도경 차장은「FDIC의 대형금융회사에 대한 리스크 감시체계 및 시사점」에서 글로벌 금융위기 이후, 미국은 금융시스템의 안정성에 매우 큰 영향을 미치는 대형 금융회사의 부실위험에 대응하기 위해,  연방예금보험공사(FDIC)내에 별도의 상시감시 조직을 설치하고, 리스크 감시와 정리 업무의 유기적 연계체계를 구축하였음을 소개하고, 우리나라도 대형 금융회사의 부실에 효율적으로 대응할 수 있도록 예보가 부보금융회사의 규모에 따라 차별화된 상시감시 체계를 구축‧운영할 필요가 있으며, 상시감시와 회생‧정리계획 제도의 연계성을 강조하였다.

시장 전문가 칼럼란에서는  키움증권 김태현 연구원은「증권사 수익구조 변화와 리스크 요인 점검」에서  2000년 중반 이후 자본시장법 제‧개정 등으로 증권업 업무 범위가 대폭 확대됨에 따라 증권사들의 수익 구조가 수수료수익에서 운용수익 중심으로 변화되고 있음을 지적하고, 최근 금리상승 등으로 채권듀레이션 관리가 어려워지고, 고객 수요 감소 및 업계 경쟁 심화 등으로 ELS 운용수익도 감소할 가능성이 크다고 전망하고 이러한 위험 요인에 선제적으로 대응하기 위해 증권사들은 사업 구조를 다각화하고, 자신만의 특색을 갖춘 수익구조 창출에 노력할 필요가 있다고 강조하였다.

‘금융리스크리뷰’지는 ’04년 9월 창간한 이래 학계 및 시장전문가의 연구활동을 지원하고 금융시장 및 금융회사의 리스크관리에 유용한 정보를 제공해 왔으며,  향후에도 예보는 ‘금융리스크리뷰’지가 학계 및 시장 참가자들의 생생한 목소리를 전달하여 우리나라의 금융시장 안정과 금융제도 발전에 기여해 나가고자 한다고 밝혔다.

금번 발간된 ‘금융리스크리뷰’지는 공사 홈페이지 및 공공기관 알리오시스템을 통해 열람할 수 있다.

 

권오경 기자  kok7201@naver.com

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